[闲谈] 苍茫

buhuyou

buhuyou

需要一首歌，能表达出一种苍茫的心境。
什么是苍茫，很难说得清。
碰巧找到的是日本歌，
听不懂，但符合我的心境，
背景配合也正确。

aimei

thanks

buhuyou

面对新世界，却没有踏入这个新世界，总会有些苍茫感。
现在初步搞成了一个系统，不用看图，只拿来数据分析，可以从数百个股票自动确
定进入(LONG/SHORT)信号。因为取得数据有难度，并且还得手工下单，目前就搞这
些了。看了一下TEST结果，这些信号的准确率大约超过90%。
全自动计算机交易是我的梦想。
站在新世界的门槛，无限苍茫。

大傻

<<看了一下TEST结果，这些信号的准确率大约超过90%。>>



又想招女弟子了？

buhuyou

5# 大傻


这有些无聊。你不信也无所谓。当然，进正确90%只是一步，还有很多事情要做。BROKER不
让一下子取很多数据 ，所以光折腾数据就花很多时间。并且可以有几种方法算进出，
现在只试了一种。
你不明白，如果从500个股票中对某个时间周期按某种特定规则选出可进信号，比如
S&P中的500个股票日线选，若一天能选出20个，其中18个是对的，就是说未来几天
基本按你的预计方向走，这不算什么奇迹。没有计算机个人是做不到的。这当然不
是说其他480没有信号的不好，只是不符合你的这个规则，换个规则，又可以选出不
同的股票。

buhuyou

现在很多时间就是花在对比程序给的信号和图上。总的来说结果不错。有些LONG/SHORT信
号确实给得漂亮，自己选股往往不会那样做。有些信号正确，但沿着预期方向走的
不深或时间较短就回头了，这样情况属弱信号，有的有些滞后，现在还没对这些问
题矫正。弱信号要过滤掉，滞后要想法矫正一下。
我可以在2个小时内测试几百个股。BROKER不让一下取那么多数据，还必须等一段时
间才能取新一批数据，所以挺麻烦的。

buhuyou

白天想试试看看实时效果如何。略微看了几个信号，感到有问题。当时不解，心想已
经看了很多信号了，都没问题。晚上仔细看看，才知道，因为数据不能一次取，把
文件编辑来去，一些不同时间单位的数据混到一起了。

大傻

这是大傻对这些基于TA的机械系统的看法：任何机械的系统，如果不加入人的主观判断和取舍，最好的，最终的结果就是MARKET PERFORMANCE。

buhuyou

9# 大傻


这是你的主观刻板意识。和我说的实际无关。我说的是东西在发展测试阶段，一次输
入数据搞错了，自然什么结果都免谈。

大傻

真正比较管用的是一些FA的PRICING系统。

buhuyou

11# 大傻


这比较晦涩难懂，只有花街MM才去搞这个。并且FA从短期来说也是扯淡。

buhuyou

程序是LP编的，天天想挑程序的毛病没有挑出来。只是每天看几十副图对比程序给的进点，最后只能说有时信号比较弱，需要过滤掉，看多了，就知道弱信号的共性，也就知道怎么杀掉。可惜我没学过C＋＋，否则，我自己早干了。用过FORTRAN。C＋＋比FORTRAN复杂，但写起来简洁。
想当年，住在PARIS的帝德落（哲学家）大街的一个学生公寓里，一个暑假，武大学应用数学的老弟问我怎样用数值方法算弯管体积，说前面已经有两位师兄（PARIS第６大学（居里大学的））没干成，是法国电力公司的课题。他说他用VOLTERRA方法证明没有解析解。我想这学理的和学工的思维方法就是不一样。学工的不会也懒得去证明有没有解析解。不过他那个问题就是把３重积分化成１重积分然后随便用近似方法求解的问题，是理工科大学一年级的课程。这样，用FOTRAN程序，不到半天可以做完。不用什么３个月。我说什么笨蛋给你们这样的事做啊，他说是一个越南人。最后，这老弟真扣门，请我吃一顿自己做的饭，酒也是不到２美元那种。他３个月可以拿到３０００多美元。

buhuyou

做系统（１６８上叫做搞鸡鸡－机器交易的意思）的日子是这样的：想得是精华，做得是牛马，灌得是纯水。

想得是精华，想到一些野鸡打法，很严格的，以前没用过，但认为很好，就放到系统中。一天某同志问XXX怎样，我一看正好符合我的新理论，认为当时该卖，结果第二天最深跌了约５％，没有这新理论，以前的都无法在当时下结论。
现在忙着搞第一批进出策略，搞好一起测试，不像以前搞一个测一个。所以最近除了想和做，看不出进步。

buhuyou

在很大程度上，自动选股就是选美(或选丑)。设计了一种选美方式，基本上是这样：

和西施一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和貂蝉一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和昭君一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和玉环一样美吗？若是，继续，不是，离开。

最后，开测，测了50来个股票一年内有达到上述条件没有。结果，没有一个美人露
过一次面。
意识到达到一个条件还能选出来，四个条件同时达到的没有了。