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标题: [闲谈] 讨论VXX [打印本页]

作者: not4weak    时间: 2015-6-29 20:55     标题: 讨论VXX

这个搞不懂了,它到底跟踪什么?

VIX 18.85 Up 4.83 34.45%!!
作者: aimei    时间: 2015-6-29 21:14

VXX + 2.92 16.8%
尼玛 不对亚
作者: 钢铁牛    时间: 2015-6-29 21:19

几个参数,集中起来就是恐慌指标!
作者: tianfangye    时间: 2015-6-29 21:21

ETF 没涨够,持仓4周再说
作者: not4weak    时间: 2015-6-29 21:23

莫非是 VIX的一半?

凡是这些不跟踪什么的都是scam
作者: tianfangye    时间: 2015-6-29 21:30

反正都被机构操控着, 如果买卖CBOE VIX期指就不会受盘剥
作者: amaoamaoamao    时间: 2015-6-29 21:35

彻底不懂
作者: not4weak    时间: 2015-6-29 21:47

回复 6# tianfangye

期指做起来太累了,没有LIFE了 - 你是哪家BROKER在做?
作者: tianfangye    时间: 2015-6-29 21:54

回复 8# not4weak


    TD, FIDELITY, LEVEL II 信息是用TD的。
OPTIONS 是很折磨人, 这两天短卖或空OPTIONS的会亏死。
作者: not4weak    时间: 2015-6-29 22:01

回复 9# tianfangye

什么BROKER买期指?
作者: tianfangye    时间: 2015-6-29 22:05

回复 10# not4weak


    我没做期指。  TD账户可用thinkorswim
作者: angela_c    时间: 2015-6-29 22:44

这个有意思 看看是不是这样算的
1. CBOE 有个 S&P500 volatility index, 这个index 里的头寸就是 S&P500 30 天内的 CALL 和 PUT
index的值是由 option的 implied volatility 算得
2. 2 个 FUTURE on the index, UXN5, UXQ5, 下个月的和 下下个月的,
3. 另外一个  VIX S&P500 short-term future index ,这个是 UXN5 每天 roll 到 UXQ5,算出来的。 有个foward curve
4. VXX 是 barclay  有个ETF,
里面都是100 块钱 face value 的 DEBT  securities
VXX的定价是根据3 里面的 curve 算得
作者: not4weak    时间: 2015-6-29 22:47

回复 12# angela_c

谢谢!

这样也不好跟 - 每天得拿个公式计算




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