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标题: [讨论] 请教下关于option 的问题 [打印本页]

作者: xinrenjia 时间: 2015-6-15 16:55 标题: 请教下关于option 的问题

请教大大们一个问题，option dax 1 july 12500 call, 前一段dax 跌到11200左右买的，后来又跌倒10856也没有割可是发现大盘再涨回来到11200的时候它不涨反而平或跌于是就想可能是out of money 太大了，由于时间的损耗和离12500差的太远所以就割了，结果现在大盘弹上去又从114xx 跌下来到现在1096x 结果这只option 反而疯狂的涨起来超过了大盘在11200时的价位，而且我注意到这个option 每到 12点左右不管大盘涨跌他都会跌半，以前如果大盘是涨的他会慢慢的爬，但大盘都不断创日高了，可是这只option 不会涨过12点之前的高点*这也是我绝望割掉的原因*。可是这两天都是12点跌下一半的价格然后不论大盘涨跌他都会疯狂的涨，今天dax 是跌的10956价位，可是这只option 涨到的价位超过了dax 11600点位时候的价格。请问老大有过这个经历吗，或知道怎么回事吗/谢谢先

作者: xinrenjia 时间: 2015-6-15 16:56

补充，这是狗剩的option

作者: tianfangye 时间: 2015-6-15 17:01

OPTIONS 价影响因素除时间（时损）还有VIX。市场波动加大 OPTIONS也贵了。

作者: tianfangye 时间: 2015-6-15 17:03

法兰克福

作者: Elephant 时间: 2015-6-15 22:18

隐含波动率IV跟期权的价格极大关系,相同的价格不同的IV可以差几倍.

你找一只小药股跟GE,HD价格差不多相同的比较期权价格就明白了.

作者: Elephant 时间: 2015-6-15 22:21

或者比方说吧,今天收盘SPY209这样,你看看219C,199P的价格差多少吧,涨十块跟跌十块的可能性大概就是这样.

作者: xinrenjia 时间: 2015-6-16 17:01

回复 6# Elephant

我觉得就是自娱自乐，观察了一天涨跌和dax都没半毛关系

作者: Elephant 时间: 2015-6-16 22:21

回复 7# xinrenjia

肯定有关系的,你好好学习一下,慢慢才明白的.

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